korrelierte Zufallszahlen < Maple < Mathe-Software < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 10:47 Mi 18.02.2009 | | Autor: | Tbasket |
Hallo,
ich will eine Monte Carlo Simulation durchführen in Maple. Dazu muss ich viele Zufallszahlen erzeugen für 2 Zufallsvariablen die eine korrelation aufweisen.
Hat jemand eine Idee wie ich dies in Maple durchführen kann. Oder ist Maple vielleicht gar nicht das ideale Program dafür?
Besten Dank
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 12:27 Mi 18.02.2009 | | Autor: | luis52 |
Moin Mario,
ich kenne Maple nicht, aber ich vermute, dass es Moeglichkeiten bietet,
unabhaengige univariate ZZ zu erzeugen. Dann ist es leicht, Tupel
[mm] $(X_1,X_2)$ [/mm] zu simulieren mit [mm] $\operatorname{Corr}[X_1,X_2]=\rho$ [/mm] (vorgegeben).
Welche Eigenschaften soll denn [mm] $(X_1,X_2)$ [/mm] noch haben? Soll er bivariat
normalverteilt sein?
vg Luis
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(Frage) beantwortet | | Datum: | 10:58 Fr 20.02.2009 | | Autor: | Tbasket |
Vielen Dank erstmal für die ANtwort. Ja sie sollen bivariat normalverteilt sein. EIne Idee wie ich es am besten Umsetze?
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(Antwort) fertig | | Datum: | 11:18 Fr 20.02.2009 | | Autor: | luis52 |
> Vielen Dank erstmal für die ANtwort. Ja sie sollen bivariat
> normalverteilt sein. EIne Idee wie ich es am besten
> Umsetze?
[mm] $(\mu_1+\sigma_1Z_1,\mu_2+\sigma_2(\rho Z_1+\sqrt{1-\rho^2}Z_2))'\sim\mathcal{N}_2(\mu_1,\mu_1,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$
[/mm]
Dabei sind [mm] $Z_1,Z_2$ [/mm] unabhaengige standardnormalverteilte Zufallsvariablen.
(Vielleicht nicht optimal fuer Simulationen ...)
vg Luis
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