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heston modell: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 18:27 Fr 25.03.2011
Autor: vivo

Hallo Leute,

weiß jemand ob es eine explizite lösung im heston modell gibt?

Also ob man [mm] $X_t$ [/mm] in dem Modell exakt angeben kann oder nur mit numerischen Methoden.

Vielen Dank im Voraus

        
Bezug
heston modell: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 19:22 Fr 25.03.2011
Autor: gfm


> Hallo Leute,
>  
> weiß jemand ob es eine explizite lösung im heston modell
> gibt?
>  
> Also ob man [mm]X_t[/mm] in dem Modell exakt angeben kann oder nur
> mit numerischen Methoden.
>  
> Vielen Dank im Voraus

Eine geschlossene Lösung gibt es nicht. Man kann aber Verteilung und Momente berechnen.

LG

gfm

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heston modell: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 00:20 Sa 26.03.2011
Autor: vivo

Hallo,

danke! Wenn man die Verteilung von [mm] $X_t$ [/mm] bestimmen kann, hat man dann nicht eine geschlossene Lösung, da Verteilung [mm] $X_t$ [/mm] eindeutig festlegt ??? Oder denk ich da falsch?

Danke! Grüße



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heston modell: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 21:20 Sa 26.03.2011
Autor: gfm


> Hallo,
>  
> danke! Wenn man die Verteilung von [mm]X_t[/mm] bestimmen kann, hat
> man dann nicht eine geschlossene Lösung, da Verteilung [mm]X_t[/mm]
> eindeutig festlegt ??? Oder denk ich da falsch?
>  
> Danke! Grüße
>  
>  

Nein, die Verteilung der [mm] X_t [/mm] liegt nicht deren fest.

LG

gfm



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heston modell: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 21:56 Sa 26.03.2011
Autor: vivo

Hallo,

danke, aber ich versteh deine antwort jetzt nicht so ganz.

Also man kann die Verteilung der [mm] $X_t$ [/mm] bestimmen, oder was meinst Du?

Und wenn das so ist, warum legt dies dann [mm] $X_t$ [/mm] nicht eindeutig fest?

danke

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heston modell: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 23:22 Mo 28.03.2011
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
                                        
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heston modell: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 15:26 Mi 13.04.2011
Autor: gfm


> Hallo,
>  
> danke, aber ich versteh deine antwort jetzt nicht so ganz.
>  
> Also man kann die Verteilung der [mm]X_t[/mm] bestimmen, oder was
> meinst Du?
>  
> Und wenn das so ist, warum legt dies dann [mm]X_t[/mm] nicht
> eindeutig fest?
>  

Es doch a priori nicht klar, dass das Abändern einer Teilmenge von Pfaden eines Prozesses immer dessen endlichdimensionale Familie von Verteilungen ändert. Stichwort "Modifikation" oder auch "Äquivalenz" von Prozessen.

LG

gfm

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Bezug
heston modell: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 12:07 Do 14.04.2011
Autor: vivo

jo, alles klar.

Danke Dir!

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