gesetz schwache zahlen < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) für Interessierte  | | Datum: | 10:15 Do 15.12.2005 | | Autor: | Claudi85 |
| Aufgabe | Sei [mm] $(X_{n})_{n\in\IN}$ [/mm] eine Folge von Zufallsvariablen mit $0< Var [mm] (X_{n}) \le [/mm] c [mm] \in \IR$, [/mm] $n [mm] \in\IN$ [/mm] für die gilt
[mm] $\rho_{ij}:= \bruch{Cov (X_{i},X_{j})}{\wurzel{Var (X_{i})Var(X_{j})}} \to [/mm] 0$ für $|i-j| [mm] \to \infty$
[/mm]
Zeige, dass [mm] $(X_{n})_{n \in\IN}$ [/mm] dem schwachen Gesetz großer Zahlen genügt d.h.
[mm] $\limes _{n\to\infty} P\left( \left|\bruch{1}{n} \summe_{i=0}^{n} (X _{i})-EX_{i}\right|>e\right) [/mm] = 0$ für alle $e >0$. |
habe frage nur heir gestellt
hab keine ahnung von beweisen, daher bitte "idiotenfreundliche" erläuterungn *grins
Danke
Claudy
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 18:21 Mo 19.12.2005 | | Autor: | matux |
Hallo Claudy!
Leider konnte Dir keiner hier mit Deinem Problem in der von Dir vorgegebenen Zeit weiterhelfen.
Vielleicht hast Du ja beim nächsten Mal mehr Glück ![[kleeblatt]](/images/smileys/kleeblatt.gif "[kleeblatt]") .
Viele Grüße,
Matux, der Foren-Agent
Allgemeine Tipps wie du dem Überschreiten der Fälligkeitsdauer entgegenwirken kannst findest du in den Regeln für die Benutzung unserer Foren.
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