bedingte erwartung < Stochastik < Oberstufe < Schule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 18:09 So 30.04.2006 | | Autor: | SENA |
| Aufgabe | | Seien X,Y uanbhängige Poisson verteile Zufallsvariablen mit Parameter a bzw b. E[X|X+Y] ist zu berechnen |
Könnte mir jemand auf die Sprünge helfen. Komme nicht weiter: Bei einem gegebenn Ereignis A aus einem Sigma Algebra ist die bed erwartung durch:
E[X|A]= E[X,A] / P[A] definiert..klar.
Falls wir aber dann eine Zufallsvariable haben(X,Y zv => X+Y ZV mit parameter a+b) können wir das gleich benutzen? also : E[X|X+Y]= E[X,X+Y] / P[X+Y] und dann weiter die posson verteilung einseten und wie im diskreten fall weiterrechen?
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 15:26 Di 02.05.2006 | | Autor: | calvi |
Hallo Sena,
du kennst bestimmt die Formel für bedingte Dichte. Wenn nicht, guckt im Buch "Wahrscheinlichkeitstheorie" von Heinz Bauer auf Seite 130 nach.
MfG Calvi
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