Wahrscheinlichkeitsproblem < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 18:28 Di 25.04.2017 | | Autor: | AloisK |
Hallo,
ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Excel-Tabelle, in der ich eine Auswertung von Positionsöffnungen und -schließungen dokumentiert habe. Jetzt ist das Ergebnis der ersten Position im positiven Bereich, die nächsten zwei im negativen Bereich, dann kommt eine negative, drei positive, fünf negative, eine positive und so weiter. Natürlich möchte ich jetzt wissen mit welcher Wahrscheinlichkeit als nächstes ein Wert über null oder unter null als Ergebnis kommt.
Das für mich komplizierte ist, dass mit eingerechnet werden muss, dass wenn drei mal ein negatives Ergebnis kam, die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher für grün ist als für rot. Das resultiert daraus, dass in den bisherigen Ergebnissen nie viermal rot infolge kam. Dies müsste auch Beachtung finden.
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
Ich habe auch sehr wenig Erfahrung in der Stochastik und bin dankbar für eure Antworten.
Ich habe die Excel-Tabelle hochgeladen. Ich hoffe es wird deutlicher. Die Ergebnisse werden hinten in rot oder grün angezeigt. Die Frage. Mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt rot? oder grün?
Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: xlsx) [nicht öffentlich]
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Hallo AloisK
mir ist leider kaum irgendwas klar geworden.
Farben (also Rot und Grün) sehe ich z.B. auch nicht in
dem xls-Dokument, wie ich es erhalten habe.
Eine wirkliche Regelmäßigkeit im Verlauf der Tabellenwerte,
ihrer Vorzeichen oder ihrer Veränderungen sehe ich auch nicht.
Ich frage mich deshalb sehr, ob hier irgendeien "Prognose"
gemacht werden kann ...
LG , Al-Chw.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 22:39 Di 25.04.2017 | | Autor: | chrisno |
Ich sehe Rot und Grün.
Für die Möglichkeit eine Wahrscheinlichkeit zu berechnen, ist entscheidend, welche Informationen sonst noch gegeben sind.
Die einfachste Annahme ist die, dass es keine Abhängigkeit von dem vorangehenden Ergebnissen gibt, Rot und Grün also rein zufällig auftreten. Dann kannst Du nur von den bisherigen Werten ausgehen und ein Verhältnis Rot/Grün ausrechnen und das Verhältnis als Wahrscheinlichkeit benutzen. Du willst aber offensichtlich mehr.
Nun wird es kompliziert und ich sehe wenig Chancen für ein belastbares Ergebnis. Es sollen die vorangehenden Ergebnisse einen Effekt auf das folgende haben. Da möchte ich wissen, warum nur Plus oder Minus relevant sind und nicht die Zahlenwerte? Mit den Zahlenwerten und nur der Annahme, dass die Vorgeschichte relevant ist, wäre das ein Fall für die Zeitreihenanalyse. (Mein Stand des Wissens beruht auf Erinnerungen an eine über 30 Jahre zurück liegende Vorlesung.) Der Einstieg ist ein ARMA-Modell (autoregressive moving average). Ich tippe, dass das auch schon das Ende der Fahnenstange ist, falls überhaupt etwas sinnvolles herauskommt.
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Hier bin ich nochmal.
Die Farben sehe ich zwar immer noch nicht, aber ich habe
versucht, die Tabelle ein Stück weit zu "lesen".
Meine Frage wäre nun: was für Werte werden hier überhaupt
(inhaltlich) dargestellt ? Ich sehe in der ersten Kolonne eine Reihe
chronologisch angeordneter Kalenderdaten (bzw. Datenpaare ?)
Die Kolonne 1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1, ...... hat wohl etwas
mit Eingängen/Ausgängen zu tun (?).
Aber was stellen die eigentlichen Datenwerte in den weiteren
Kolonnen dar ?
Gibt es überhaupt irgendeinen aus der Sache entspringenden
Grund, anzunehmen, dass da eine gewisse Regelmäßigkeit
(Periodizität, Zunahme, Abnahme .....) vorliegen könnte
oder sollte ?
Falls so ein Grund nicht ersichtlich oder zu vermuten ist,
ergibt es einfach gar keinen Sinn, aus den Daten irgendeine
komplexe "Statistik" mit Prognosepotential herauslesen zu wollen.
LG , Al-Chwarizmi
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 12:59 Mi 26.04.2017 | | Autor: | AloisK |
Also es geht hier um Trades an der Börse. Diese werden nach einer bestimmten Strategie gehandelt. Dann kommt entweder ein positives oder negatives Ergebnis in Form einer pos oder neg Punktezahl heraus.
Die einzige Regelmäßigkeit ist in den vergangenheitswerten gegeben. Zusätzlich kommt irgendwann definitiv ein Wechsel. Von rot auf grün oder umgekehrt.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit der Annäherung? Also keine mathematische Lösung.
Gruß Alois
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> Also es geht hier um Trades an der Börse. Diese werden
> nach einer bestimmten Strategie gehandelt. Dann kommt
> entweder ein positives oder negatives Ergebnis in Form
> einer pos oder neg Punktezahl heraus.
> Die einzige Regelmäßigkeit ist in den
> vergangenheitswerten gegeben. Zusätzlich kommt irgendwann
> definitiv ein Wechsel. Von rot auf grün oder umgekehrt.
> Gibt es vielleicht eine Möglichkeit der Annäherung? Also
> keine mathematische Lösung.
>
> Gruß Alois
Das geht wahrscheinlich etwa so gut wie Voraussagen beim Roulette !
Wenn man Glück hat, hat man Glück. Die anderen Varianten
überlegt man sich manchmal etwas weniger sorgfältig ...
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 16:12 Mi 26.04.2017 | | Autor: | AloisK |
Mit Roulette ist es nicht zu vergleichen. Die Börse unterliegt wie fast jedes System gewissermaßen den Naturgesetzen. Also es lässt sich kalkulieren und mit der richtigen Strategie auch noch sehr effektiv. Je länger die historischen Daten, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich an meinen erwartenden Wert komme. Um das System aber zu optimieren müsste ich Wahrscheinlichkeiten bestimmen. Im Moment kann ich anhand der historischen werte nur sagen dass es unwahrscheinlich ist, dass 6 aufeinander folgende Positionen ins Minus laufen, weil es das einfach noch nicht gab. Das ist alles. Aber wahrscheinlich muss ich mich damit abfinden, dass es für dieses Problem keine eindeutige Lösung gibt.
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> Mit Roulette ist es nicht zu vergleichen. Die Börse
> unterliegt wie fast jedes System gewissermaßen den
> Naturgesetzen.
Den "Naturgesetzen" ?
Also so wie das Roulette auch, nicht wahr ?
> Also es lässt sich kalkulieren und mit der
> richtigen Strategie auch noch sehr effektiv.
Dann wär die richtige Strategie wohl, geeignete Anfangs-
werte für die Berechnungen zu eruieren. Die Tagesform
und die Ereignisse der vergangenen Nacht bei Croupiers
oder Börsenmaklern, etc.
> Je länger die historischen Daten, desto wahrscheinlicher
> ist es, dass ich an meinen erwartenden Wert komme.
An historischen Daten über die Schicksale von Spekulanten
sollte es eigentlich nicht mangeln. Meistens vergisst man
aber die armen Hunde, die ihr ganzes Vermögen verspielt
haben, schneller als die paar wenigen, die am Ende die
Glückspilze waren.
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