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Forum "Uni-Finanzmathematik" - Volatilität, Korrelation

Volatilität, Korrelation < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe

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Volatilität, Korrelation: Definitionsbereich

Status:	(Frage) überfällig
Datum:	12:42 Di 25.01.2011
Autor:	KomplexKompliziert

Aufgabe

 Defintionsbereich der Volatilität bei der Berechnung von Optionen.

Definitionsbereich der Korrelation bei Spread-Optionen.

Hallo zusammen!

Ich muss mit Excel/VBA ein Optionsbewertungsprogramm schreiben und möchte nun die Parametereingabe des Benutzers kontrollieren.
Also bei der Rendite und der kontinuierlichen Dividende ist der Definitionsbereich [0,1] bzw. [0; 100%].
Aber wie ist er bei der Volatilität? [mm] [0;\infty] [/mm] ?
Bei einer Spread-Option muss der Benutzer zur Bestimmung der korrelierten Zufallszahlen die Korrelation eingeben. Ist da der Definitionsbereich [-1;1]?

Danke !

Bezug

Volatilität, Korrelation: Fälligkeit abgelaufen

Status:	(Mitteilung) Reaktion unnötig
Datum:	13:20 Do 27.01.2011
Autor:	matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)