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(Frage) überfällig  | | Datum: | 17:35 Di 05.02.2013 | | Autor: | meg |
| Aufgabe | Sei [mm] $\alpha \in [/mm] (0,1)$. Value at Risk von dem Portfolio zum Niveau $ [mm] \alpha [/mm] $ ist definiert als
$VaR = [mm] F^{-1}(\alpha) [/mm] = inf [mm] \{x \in \IR: P(X>x) \le 1- \alpha \}$
[/mm]
wobei $ [mm] F^{-1}(\alpha) [/mm] $ die Quantilfunktion zur Verteilungsfunktion F ist.
Für eine stetige und streng monoton steigende Verteilungsfunktion lässt sich VaR über die gewöhnliche Umkehrfunktion [mm] $F^{-1}$ [/mm] berechnen |
Hallo allerseits,
habe ich es richtig verstanden?
1) Die Quantilfunktion ist nicht das Gleiche wie Umkehrfunktion, obwohl beide werden in der Definition als [mm] $F^{-1}$ [/mm] bezeichnet
2) VaR für diskrete Verteilungen lässt sich über die Quantilfunktion / inverse Verteilungsfunktion, aber nicht über die Umkehrfunktion berechnen
Grüße
meg
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 18:20 Do 07.02.2013 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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