VF der Summe st. u. ZV < Wahrscheinlichkeitstheorie < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
|
Guten Abend,
ich habe eine ganz grundsätzliche Frage, und zwar müssen wir nach Aufgabenstellung die Verteilungsfunktion bzw. die WS-Dichte von der Summe zweier stetiger, st.u. ZV bestimmen. Gegeben ist die Anmerkung:
Für jede stetige Funktion h: [mm] \IR^{2} \to \IR [/mm] gilt: P(h(X,Y) [mm] \le [/mm] z) = [mm] \integral_{0}^{\infty}{P(h(X,y) \le z) p_{Y}(y) dy }
[/mm]
Die Funktion h(X,Y) wäre mMn also genau die Funktion, die die Summe von X+Y repräsentiert. Ist es nun legitim anzunehmen, dass die Funktion h(X,y) bei der Wahl eines beliebig kleinen y nur noch von X abhängig ist und ich dann im Prinzip die VF [mm] P(X\le [/mm] x) bestimmen kann? Stehe hier wirklich auf dem Schlauch und wäre froh, wenn mir vielleicht jemand einen Tipp geben könnte.
MfG
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 22:20 Di 09.12.2008 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
|
|
|
|
