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Hallo!
Kann mir jemand sagen, ob und wie ich
[mm] \mu(Y) [/mm] - [mm] \bruch{cov(X,Y)}{sigmaX^{2}} [/mm] * [mm] \mu(X)
[/mm]
umformen kann? Kann man da z.B. einen gesamten Erwartungswert draus machen?
[mm] \mu(x) [/mm] bzw. [mm] \mu(Y) [/mm] steht dabei für den Erwartungswert und [mm] sigmaX^{2} [/mm] für die Varianz von X.
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 09:22 Do 02.06.2005 | | Autor: | Julius |
Eingabefehler: "{" und "}" müssen immer paarweise auftreten, es wurde aber ein Teil ohne Entsprechung gefunden (siehe rote Markierung)
Hallo!
Viel bringt die Umformung nicht:
$E[Y] - \frac{Cov(X,Y)}{Var[X]}E[X]$
$E[Y] - \frac{E[XY] - E[X]E[Y]}{E[X^2] - (E[X])^2} E[X]}$
$= \frac{E[Y]E[X^2] - E[Y](E[X])^2 - E[XY]E[X] + (E[X])^2E[Y]}{E[X^2] - (E[X])^2}$
$= \frac{E[Y] \cdot E[X(X-Y)]}{E[X^2]- (E[X])^2}$.
Viele Grüße
Julius
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