Transitivität Beweis < stoch. Prozesse < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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| Aufgabe | Beweisen Sie, wenn möglich, die transitivität von Wertpapieren.
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Hallo,
meiner Ansicht nach sind ja Wertpapiere stochastische Prozesse, die man auch als bedingter Erwartungswert darstellen kann. Es ist mir auch klar, dass generell keine transitivität bei Wertpapieren herrscht. Also wenn Aktie2 der Aktie 1 3Tage vorausläuft und Aktie3 der Aktie2 6Tage vorausläuft, weiß ich noch lange nicht, ob Aktie3 der Aktie1 9Tage vorausläuft. Aber wie kann man das beweisen. Es reicht doch nicht aus, dass ich Wertpapiere als zufällige stochastische Prozesse definiere, oder?
Oder soll man dies über die Berechnung der Vorlaufzeiten nachweisen????
Wertpapier1: [mm] {x_n} [/mm] für n=1,..,N
Wertpapier2: [mm] {y_n} [/mm] für n=1,...N
Wertpapier3: [mm] {z_n} [/mm] für n=1,..N
m=0,1,...,M
Berechnung Aktie1 -> Aktie 2:
[mm] c_m [/mm] = [mm] \bruch{1}{N-M} \summe_{n=1}^{N-M} (x_n [/mm] - [mm] \bruch{1}{N} \summe_{n=1}^{N} x_n)*(y_{n+m} [/mm] - [mm] \bruch{1}{N} \summe_{n+m=1}^{N} y_{n+m})
[/mm]
Berechnung Aktie 2 -> Aktie3:
[mm] c_m [/mm] = [mm] \bruch{1}{N-M} \summe_{n=1}^{N-M} (y_n [/mm] - [mm] \bruch{1}{N} \summe_{n=1}^{N} y_n)*(z_{n+m} [/mm] - [mm] \bruch{1}{N} \summe_{n+m=1}^{N} z_{n+m})
[/mm]
Berechnung Aktie 1 -> Aktie 3:
[mm] c_m [/mm] = [mm] \bruch{1}{N-M} \summe_{n=1}^{N-M} (x_n [/mm] - [mm] \bruch{1}{N} \summe_{n=1}^{N} x_n)*(z_{n+m} [/mm] - [mm] \bruch{1}{N} \summe_{n+m=1}^{N} z_{n+m})
[/mm]
Aber was hilft mir das Einsetzen? Ich kann doch nun nur aussagen, dass Transitivität gilt, wenn Aktie 1 und Aktie 2 eine bestimmte Gestalt haben
Wäre über Hilfe sehr dankbar!!!!
Buzzilein
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 14:20 Mi 10.06.2009 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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