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Forum "Uni-Finanzmathematik" - Test auf lognorm-verteilung
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Test auf lognorm-verteilung: Hilfegesuch
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 19:45 Mo 03.09.2007
Autor: lognorm

ich möchte für eine reihe von returns, denen unter normalen Marktbedingungen unterstellt wird, dass sie lognormalverteilt sind (currency), nachweisen, dass sie momentan diese eigenschaft eben nicht haben.

ich habe die returns. ich habe ein excel.

aber das höchste der gefühle, was ich in excel statistisch bisher gemacht habe, war ein t-test.

daher meine Frage: weiß vielleicht jemand, wie man eine Datenmenge von ca. 10000 datensätzen auf lognormalverteilung überprüft?

gibt es dafür einen standardisierten test, wie es den für die normalverteilung ja noch gibt?
kann ich meine daten so transformieren, dass die neuen Daten normalverteilt sein müssen, wenn die ursprungsdaten lognormalverteilt sind?
kann man "stümpern", z.b. parameter einer eventuellen lognormalverteilung bestimmen und dann zwei kurven zeichnen, die lognormalverteilung mit den parametern und meine werte daneben?

Wie könnte ich denn wenigstens die Dichtefunktion mit excel zeichnen? ich habe die werte aufsteigend geordnet, super. aber ich kann doch auch bei 10000 Datensätzen nicht händisch klassengrenzen bestimmen.

man sieht: ich stehe ziemlich im wald. ich wäre folglich für hilfe sehr dankbar, auch ideen ohne geling-garantie sind willkommen!

viele grüße aus ffm

PS: Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.


        
Bezug
Test auf lognorm-verteilung: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 12:04 Di 04.09.2007
Autor: luis52

Moin  lognorm,

zunaecht einmal ein herzliches [willkommenmr]

> daher meine Frage: weiß vielleicht jemand, wie man eine
> Datenmenge von ca. 10000 datensätzen auf
> lognormalverteilung überprüft?
>  
> gibt es dafür einen standardisierten test, wie es den für
> die normalverteilung ja noch gibt?
>  kann ich meine daten so transformieren, dass die neuen
> Daten normalverteilt sein müssen, wenn die ursprungsdaten
> lognormalverteilt sind?

Genau das ist der springende Punkt: Die Log-Normalverteilung ist so
definiert, dass der Logarithmus der Werte normalverteilt ist. Die
entstehenden Werte kannst du dann auf Normalverteilung ueberpruefen.
Dafuer gibt es sehr viele Verfahren. Ein relevanter Link ist hier:

[]http://www.math.tu-dresden.de/sto/mueller/COMPSTAT2006/kap1_2COMPSTAT2006.pdf

                        

> Wie könnte ich denn wenigstens die Dichtefunktion mit excel
> zeichnen?

Kann ich nicht beantworten. Ich arbeite nicht mit EXCEL sondern mit R.
Damit ist das ein Klacks.





lg
Luis



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