Summe nicht-ident. norm. ZV < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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| Aufgabe | [mm] X_{1} \sim N(\mu_{1},\sigma_{1}), X_{2} \sim N(\mu_{2},\sigma_{2}).
[/mm]
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Wie ist [mm] X_{1}+X_{2} [/mm] verteilt?
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 11:20 Do 17.05.2007 | | Autor: | luis52 |
Moin Falk,
zwei Fragen:
1) Sind [mm] $X_1$ [/mm] und [mm] $X_2$ [/mm] unabhaengig?
2) Ist [mm] $\sigma_j=\sqrt{\mbox{Var}[X_j]}$? [/mm]
lg
Luis
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 11:45 Do 17.05.2007 | | Autor: | mathpsycho |
Hallo Luis!
ad 1: Ja, [mm] X_1 [/mm] und [mm] X_2 [/mm] sind voneinander unabhängig.
ad 2: Richtig, [mm] \sigma_i [/mm] ist die Standardabweichung von [mm] X_i.
[/mm]
Viele Grüße,
Falk
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| Status: |
(Antwort) fertig  | | Datum: | 13:19 Do 17.05.2007 | | Autor: | luis52 |
Hallo Falk,
unter den getroffenen Annahmen ist [mm] $X_1+X_2$ [/mm] normalverteilt mit [mm] $\mbox{E}[X_1+X_2]=\mu_1+\mu_2$ [/mm] und [mm] $\mbox{Var}[X_1+X_2]=\sigma_1^2+\sigma_2^2$.
[/mm]
lg
Luis
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| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 14:10 Do 17.05.2007 | | Autor: | mathpsycho |
Vielen Dank. Ohje, das hätte mir eigentlich selbst sofort einfallen müssen. Was ist nur mit mir los.
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