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Forum "stochastische Prozesse" - Stochastischer Prozess

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Stochastischer Prozess: Tipp

Status:	(Frage) überfällig
Datum:	22:48 Sa 16.05.2009
Autor:	Ossiecks

Hallo!

Habe ein Problem mit einer Aufgabe, die ich für Zeitreihenanalyse lösen muss. Mir fehlt jedoch ein geeigneter Lösungsansatz...

Das Problem lautet wie folgt:

x ist gleichverteilt auf (0,2*Pi)und y(t) = cos (t*x) , t=1,2... beschreibt den stochastischen Prozess.
Nun gilt es zu zeigen das y(t) einen White Noise Prozess beschreibt und des Weiteren Erwartungswert und Varianz zu berechen. Weiter gilt es zu beantworten ob y(t) auch Unabhängig White Noise verteilt ist???

Für Hilfe/Ideen wäre ich sehr dankbar!!!

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

Grüße

Bezug

Stochastischer Prozess: Fälligkeit abgelaufen

Status:	(Mitteilung) Reaktion unnötig
Datum:	23:20 Mo 18.05.2009
Autor:	matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)