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Simple Random Walk: Optional Sampling
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 16:58 Fr 16.01.2009
Autor: SorcererBln

Aufgabe
Gegeben seien die Stoppzeiten

[mm] $T^0=\inf\{n|X_n=0\}$ [/mm] und [mm] $T^N:=\inf\{n|X_n=N\}$ [/mm] sowie [mm] $T:=\min\{T^0,T^N\}$, [/mm]

wobei [mm] $X_n=\sum^n_{k=1}Y_k$ [/mm] einen Simple Random Walk darstellt mit Start in $0$, d.h. die [mm] $Y_k$ [/mm] sind unabhängig mit [mm] $P(Y_k=1)=1/2=P(Y_k=-1)$. [/mm]

a) [mm] $X_n$ [/mm] ist beschränkt, d.h. es gibt $K>0$, so dass [mm] $\abs{X_n(\omega)}
b) T ist fast sicher endlich!

Tja, beides konnte ich noch nicht zeigen. Der Versuch

[mm] $|X_n|leq \sum^n_{k=1}\abs|Y_k|=n$ [/mm]

bringt nichts, da die Konstante unabhängig von $n$ sein muss... Habt Ihr eine Idee?

Bei b) muss ich zeigen, dass

[mm] $P(T=\infty)=P(T^0=T^N=\infty)=0$, [/mm]

aber wie zeigt man sowas?


        
Bezug
Simple Random Walk: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 17:20 Sa 24.01.2009
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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