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Option valuation: Dividenden; Dividend washing

Status:	(Frage) überfällig
Datum:	15:34 Sa 19.04.2008
Autor:	Mathison

Aufgabe

 Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

Eine Frage zur Dividenden Saison.

Zur Bewertung einer Option müssen die Dividendenzahlungen des Underlying einberechnet werden.

BSP:
Firma zahlt einen Dividende von $1.- aus der Kurs der Firma wird ceteris paribus um diesen $1.- sinken: In einer Welt mit Steuern (t=15%) wird der Kurs um ~$0.85 sinken. Dies zeigen empirische Studien.

Frage 1: Wie lange ist dieser Effekt im Preis zu beobachten. Gibt es ein Model dazu ^diesen Effekt zu berechnen.

Frage 2:
Wie wird dieser Effekt in einem Optionsmodel behandelt.

Vielen Dank für die Hilfe

Bezug

Option valuation: Fälligkeit abgelaufen

Status:	(Mitteilung) Reaktion unnötig
Datum:	16:37 So 27.04.2008
Autor:	matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)