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| Status: |
(Frage) überfällig  | | Datum: | 15:23 Mi 18.03.2009 | | Autor: | Finn84 |
| Aufgabe |
Konstante C numerisch durch Approximation des Integrals gemäß angegebener Formel |
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
Die Formel ist:
[mm] C=1,05/\integral_{}^{}{\wurzel{2,09-x}p(x) dx}
[/mm]
wobei p(x) die nicht näher definierten Wahrscheinlichkeiten in zeitkontinuierlichen Zuständen beschreibt.
Die allgemeine Funktion:
[mm] C=R/\integral_{}^{}{l(x)^{\alpha/\alpha-1}p(x) dx}
[/mm]
wobei R der risikolose Zinssatz und l(x)=a-bx der pricing kernel ist.
[mm] \alpha [/mm] kann z.B. -1 sein und a = 1 - [mm] b\mu [/mm] ; b= [mm] (\mu-R)/\sigma^{2}
[/mm]
Ich tue mich nun schwer damit die numerische Approximation durchzuführen, da ich p(x) nicht kenne (weiß aber auch nicht ob diese wichtig für die Integrationsannäherung ist).
Außerdem kann ich die entsprechenden Verfahren noch nicht wirklich Umsetzen. Ich möchte noch hinzfügen, dass für p(x) im allgemeinen eine Normalverteilung angenommen wird.
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| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 16:20 Fr 20.03.2009 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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| Status: |
(Frage) überfällig | | Datum: | 16:47 Fr 20.03.2009 | | Autor: | Finn84 |
Ich möchte einfach die obige frage wiederholen (wegen Zeitlimit)
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| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 17:20 Sa 28.03.2009 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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