Maximum Likelihood-Schätzer < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) reagiert/warte auf Reaktion  | | Datum: | 15:34 Di 03.02.2009 | | Autor: | mattemonster |
| Aufgabe | Es seien [mm] X_{1} [/mm] ,..., [mm] X_{n} [/mm] stochastisch unabhängige Zufallsvariablen, exponentialverteilt mit einem unbekannten Parameter [mm] \lambda [/mm] > 0:
[mm] X_{1} [/mm] ,..., [mm] X_{n} [/mm] i.i.d. [mm] \sim Exp(\lambda).
[/mm]
Man bestimme den Maximum Likelihood-Schätzer für den Parameter [mm] \lambda. [/mm] |
Kann mir da jemand helfen? Wie macht man des?
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 15:59 Di 03.02.2009 | | Autor: | luis52 |
> Kann mir da jemand helfen?
Ja.
> Wie macht man des?
Was hast du denn schon?
vg Luis
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