Markov/Tschebyscheff-Ungleichu < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 19:58 Di 05.02.2008 | | Autor: | pjs |
| Aufgabe | Sei X eine nicht-negative Zufallsvariable mit endlichem Erwartungswert und endlicher Varianz. Dann gilt
P(X = 0) [mm] \le Var(X)/E[X^{2}] [/mm] |
Kann mir jemand hierzu vielleicht einen Ansatz verraten? Wenn man auf der rechte Seite im Nenner das Quadrat außen stehen hat, kann man ja die Tschebyscheff Ungleichung für den Beweis benutzen. Aber wie sieht das in diesem Fall aus?
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 20:20 Do 07.02.2008 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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