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Forum "mathematische Statistik" - MA(1) - Quasi-Log-Likelihood

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MA(1) - Quasi-Log-Likelihood: Tipp

Status:	(Frage) beantwortet
Datum:	10:35 Di 17.04.2007
Autor:	DeutschlandvorschiessteinTor

Aufgabe

 Ich interessiere mich für die konkrete Lösung des Quasi-Likelihood Falls im MA(1)-Fall. Hat jemand so etwas schon mal gemacht? Wäre Euch sehr dankbar für Hinweise!!!

Vielen Dank und liebe Grüße!

siehe oben...

Bezug

MA(1) - Quasi-Log-Likelihood: Antwort

Status:	(Antwort) fertig
Datum:	17:19 Mi 18.04.2007
Autor:	BAGZZlash

Naja, dann lös' mal nach dem (annahmegemäß) normalverteilten Störterm auf, nutze die Normalverteilung aus um die Likelihood-Fktn. und die Log-Likelihood-Fktn. zu bilden und dann nur noch ableiten und Nullsetzen. Mach' mal und poste, wie weit Du kommst.
Wenn Du Normalverteilung nicht annehmen willst, wird's (glaub' ich) hässlich. :-(
Ach so, ich bin jetzt nicht 100%-ig sicher, aber die denke, die ML-Lösung wird mit der KQ-Lösung identisch sein.