Forum "Uni-Stochastik" - Log-Likelihood-Test - ev.vorhilfe.de

- Förderverein -

Der Förderverein. Gemeinnütziger Verein zur Finanzierung des Projekts Vorhilfe.de.
	Hallo Gast! [ einloggen \| registrieren ]
	Startseite · Mitglieder · Impressum

Forenbaum

VH e.V.

Vereinsforum

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation

Startseite...
Suchen
Impressum

Das Projekt

Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.

Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.

Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.

Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".

Partnerseiten

Weitere Fächer:

Vorhilfe.de

FunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme

Forum "Uni-Stochastik" - Log-Likelihood-Test

Log-Likelihood-Test < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe

Ansicht:

[ geschachtelt ]

Forum "Uni-Stochastik" |

Alle Foren |

Forenbaum | Materialien

Log-Likelihood-Test: Frage (beantwortet)

Status:	(Frage) beantwortet
Datum:	10:39 Sa 04.07.2009
Autor:	JTeck

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

Hallo,

kann mir jmd den Unterschied zwischen dem Likelihood-Ratio-Test und dem Log-Likelihood-Test erklären? Oder ist das - wie ich vermute - dasselbe?

Danke JTeck

Bezug

Log-Likelihood-Test: Antwort

Status:	(Antwort) fertig
Datum:	10:50 Sa 04.07.2009
Autor:	luis52

Moin JTeck,

zunaechst ein [willkommenmr]

Den Begriff LLT habe *ich* noch nicht gehoert. Aber i.a. wird die Nulllhypothese ja beim LT abgelehnt, wenn die Teststatistik [mm] $\Lambda$ [/mm] einen "zu kleinen" Wert annimmt. Aequivalent damit ist es, die Nulllhypothese abzulehnen, wenn [mm] $-2\ln\Lambda$ [/mm] einen "zu grossen" Wert annimmt. Vielleicht ist das der LLT. Letzterer Ansatz hat den Vorteil, dass unter allgemeinen Annahmen [mm] $-2\ln\Lambda$ [/mm] asymptotisch Chi-Quadrat-verteilt ist.

vg Luis