Lineare Regression-Vorhersage < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
|
| Aufgabe | Seien [mm] Z_1,Z_2 [/mm] unkorrelierte Zufallsvariablen mit Erwartungswert = 0 und Varianz = 1
Sei weiter:
X := [mm] 2Z_1-Z_2+1
[/mm]
Y := [mm] 3Z_1-4Z_2-1
[/mm]
Berechnen Sie die (im Sinn des quadratischen Mittels) beste affin Lineare Vorhersage von Y auf Basis von X. |
Moin Leute....
Leider hab ich aufgrund von Krankheit ein paar wichtige Themengebiete der Stochastik verpasst.
Ich hab daher schon im Ansatz Probleme:
Ich dachte mir es kommt am Ende eben auf den Regressionskoeffizienten an. Und zur Bestimmung gibt es ja diese Methode über den Erwarteten quadratischen Fehler (diesen minimal zu halten).
Was mir fehlt ist aber ein Rechnungsansatz. Vielleicht hat ja jemand ein Beispiel zur Hand gerade....wäre echt super :)
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 17:21 Mi 24.06.2009 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
|
|
|
|
