Kovarianz, Einflussfunktion < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 22:22 Mo 10.12.2007 | | Autor: | jumape |
| Aufgabe | Seien [mm] (X_i,Y_i)_{i\in\IN} [/mm] unabhängige und identisch verteilte zweidimensionale Zufallsvektoren mit endlichen vierten Momenten [mm] E(X^4_{1}), E(Y^4_{1}). [/mm] Dann ist
[mm] \bruch{1}{n} \summe_{i=1}^{n} (X_i-\overline{X})(Y_i-\overline{Y})
[/mm]
ein konsistenter schätzer für die Kovarianz von X und Y. Bestimen Sie außerdem seine Einflussfunktion und seine asymptotische Varianz. |
Ich kann leider nicht so viel mit den hier verwendeten Begriffen anfangen. Könnte mir das nochmal jemand erklären. Als Folge davon kann ich die Aufgabe natürlich auch nicht lösen.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 23:20 Di 18.12.2007 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 10:29 Sa 18.12.2010 | | Autor: | brittag |
Ich sitze auch gerade an dieser Aufgabe und komme leider überhaupt nicht weiter...Ist denn niemand da, der uns helfen kann???
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