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Forum "Uni-Stochastik" - Jeffreys Prior für Zeitreihe

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Jeffreys Prior für Zeitreihe: Frage (überfällig)

Status:	(Frage) überfällig
Datum:	16:59 Do 11.03.2010
Autor:	whoknowsit

Hallo,

ich möchte den Jeffreys Prior berechnen.

Das Problem ist jetzt, dass die Likelihooddichte ein Produkt von Normalverteilungen ist, wobei jede Normalverteilung von einem (eventuell auch mehreren) Datenpunkten der Zeitreihe abhängig ist. Daraus resultiert bei sehr vielen Datenpunkten, das die Erwartungswertbildung (im Zshg mit dem Jeffreys Prior) zu aufwendig wird, da sehr viele Integrale gelöst werden müssen.

Hat jemand Informationen darüber wie man so etwas berechnen kann?

Für Anregungen und eventuell konkrete Literaturhinweise wäre ich sehr dankbar.

Mfg

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

Bezug

Jeffreys Prior für Zeitreihe: Fälligkeit abgelaufen

Status:	(Mitteilung) Reaktion unnötig
Datum:	18:22 So 11.04.2010
Autor:	matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)