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(Frage) überfällig  | | Datum: | 14:32 So 23.03.2014 | | Autor: | CaNi |
| Aufgabe | | Sein h: [mm] \IR [/mm] -> [mm] \IR [/mm] ein Polynom. Beschreiben Sie ein Monte-Carlo Verfahren zur numerischen Bestimmung von [mm] \integral_{-\inf}^{\inf}{h(x) exp(-x^2) dx}. [/mm] Zeigen Sie die Konvergenz des Verfahrens. |
Hallö... schon wieder hänge ich. Zu lösen wäre das ja mit dem starken Gesetz der Großen Zahlen und ich habe ansich auch eine Lösung. Ich Verstehe nur nicht wie man das Integral ausrechnet.
[mm] \integral_{-\inf}^{\inf}{h(x) exp(-x^2) dx} [/mm] = [mm] \wurzel{\pi} [/mm] * E[h(x)] und x ~ [mm] N(0,\bruch{1}{2}
[/mm]
Wenn man das hat kann man ja einfach sagen das die Bedingungen erfüllt sind und wegen dem Gesetz .... gilt.
Meine Frage ist nur wie man darauf kommt? Wenn man das in Verteilung der Normalverteilung einsetzt kommt so etwas ähnliches raus aber verstehen tue ich es leider nicht...
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 15:20 Di 25.03.2014 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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