Handelsstrategie selbstfin. < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
|
| Aufgabe | Der Wertprozess und der Gewinnprozess einer Handelsstrategie sind mit der Notation de finiert durch
[mm] V_{t} [/mm] = [mm] \summe_{i=1}^{N}\delta_{t}^{i}S_{t}^{i}
[/mm]
[mm] G_{t_{k}}= \summe_{j=0}^{k-1}\summe_{i=1}^{N}\delta_{t_{j}}^i(S_{t_{j+1}}^i-S_{t_{j}}^i).
[/mm]
Zeigen Sie, dass eine Handelsstrategie genau dann selbst finanzierend ist, wenn [mm] G_{t} [/mm] = [mm] V_{t}- V_{0} [/mm] für alle t > 0
gilt. Dabei gibt [mm] \delta [/mm] die Handlungsstrategie an und S die Aktien. |
Hallo,
im Skript steht, dass unter Selbstfinanzierung folgendes gilt:
[mm] \summe_{i=1}^{N}\delta_{t_{k-1}}^iS_{t_{k}}^i [/mm] = [mm] \summe_{i=1}^{N}\delta_{t_{k}}^iS_{t_{k}}^i [/mm] (Formel 1)
Ich habe jetzt versucht aus [mm] G_{t} [/mm] = [mm] V_{t}- V_{0} [/mm] auf die Formel 1 zu kommen. Verstehe aber schon nicht, was der unterschied zwischen den Indices t und [mm] t_{k} [/mm] beim Gewinn- und Wertprozess bedeutet. Kann mir jemand einen Ansatz zur Lösung geben? Vielen Dank.
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 16:53 Mi 14.11.2012 | | Autor: | wieschoo |
Das ist nur eine andere Schreibweise.
Bei deinem Werteprozess ist die Zeit in äquidistante Abstände eingeteilt.
Während bei dem Gewinnprozess es etwas allgemeiner aufgeschrieben wurde. Hierbei müssen die Zeitpunkte nicht äquidistante Abstände haben, vielmehr sollte nur [mm]t_0
Für die Aufgabe wäre m.E. die Verwendung der Indizies vom Werteprozess besser.
|
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 15:20 Fr 16.11.2012 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
|
|
|
|
