Erwartungstreue Schätzer finde < math. Statistik < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 13:04 Mi 28.10.2009 | | Autor: | daTidus |
| Aufgabe | Sei [mm] (\IN,\mathcal{P}(\IN),(P_\alpha)_{\alpha\in A}) [/mm] ein statistisches Experiment, (D,E) = [mm] (\IR,\beta(\IR)) [/mm] (mit [mm] \beta(\IR) [/mm] := Borel-sigma-Algebra) der zugehörige Entscheidungsraum und F die Menge der Entscheidungsfunktionen.
[mm] (P_\alpha)_{\alpha\in A} [/mm] sei bestimmt durch
[mm] P_\alpha(X=n)= ((^)/(1-e^{-\alpha}))*((\alpha^n)/n!)
[/mm]
Bestimme für [mm] \gamma(\alpha)= e^{-\alpha} [/mm] alle erwartungstreuen Entscheidungsfunktionen g, d.h. [mm] E_\alpha(g(X)) [/mm] = [mm] \gamma(\alpha) [/mm] |
Also ich weiß leider nicht, wie man an so eine Aufgabe herangeht, ich habe zunächst einmal den Erwartungswert von [mm] P_\alpha [/mm] bestimmt, es ist
[mm] E(P_\alpha) [/mm] = [mm] (\alpha)/(1-e^{-\alpha}), [/mm] sollte ich mich nicht verrechnet haben. hilft mir das weiter?
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 13:20 Fr 30.10.2009 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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