Brown'sche Bewegung < stoch. Prozesse < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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Hallo zusammen,
in einem Buch das ich lese steht, dass schnell einzusehen ist, für
[mm] \mathbb{E} \exp[2B(t)^2] =\begin{cases} \bruch{1}{\sqrt{1-4t}}, & \mbox{fuer } 0\leq t\leq\bruch{1}{4} \\
\infty, & \mbox{fuer } t\geq\bruch{1}{4} \end{cases}[/mm],
aber ich seh irgendwie gar nicht so schnell ein dass das stimmt...
Dabei ist $B(t)$ eine Brown'sche Bewegung.
Hat jemand einen Ansatz oder vllt eine Lösung für mich?
Danke schonmal
lg Kai
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Hallo zusammen, also erstmal danke an alle, die es versucht haben, ich habs jetzt raus, also bitte die Frage rausnehmen oder auf beantwortet oder so!
Danke!
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