Beweis einer Ungleichung < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) für Interessierte  | | Datum: | 10:45 So 08.01.2006 | | Autor: | sklein |
| Aufgabe | Sei [mm] C=\left( \bruch{1}{\left | \tilde T \right |}* \summe_{t \in \left | \tilde T \right |}S_t^1 - K \right)^+
[/mm]
ein average-price Asian Call und ein [mm] S^0 [/mm] ein Numéraire mit wachsenden Pfaden. Für jedes P* [mm] \in \IP [/mm] gilt dann
[mm] E^*\left[ C*\bruch{1}{S_T^0}\right] \le \bruch{1}{\tilde T} *\summe_{t \in \left | \tilde T \right | }E^*(\left[ \bruch{1}{S_T^0}*(S_t^1- K)^+ \right]
[/mm]
Wobei [mm] \IP [/mm] = {Q | Q Martingalmaß Q ~ P}
und [mm] \tilde{T} \subset [/mm] {0,1 ... T} |
So, ich hoffe ich habe keine Angaben vergessen.
Jedenfalls muss ich diese Ungleichung zeigen. Hat wie ich finde irgendwie Ähnlichkeit mit der JensenUngleichung, aber Ich weiß nicht genau wie ich umformen muss bzw darf. Irgendwie muss ich ja die Klammern mit dem Positivteil umformen können, leider weiß ich nicht, welche Umformungen oder ähnliches dort gemacht werden dürfen. Hat einer eine Idee, die mich weiterbringen könnte?
Okay, hat sich erledigt.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 17:59 Mo 09.01.2006 | | Autor: | matux |
Hallo sklein!
Leider konnte Dir keiner hier mit Deinem Problem in der von Dir vorgegebenen Zeit weiterhelfen.
Vielleicht hast Du ja beim nächsten Mal mehr Glück ![[kleeblatt]](/images/smileys/kleeblatt.gif "[kleeblatt]") .
Viele Grüße,
Matux, der Foren-Agent
Allgemeine Tipps wie du dem Überschreiten der Fälligkeitsdauer entgegenwirken kannst findest du in den Regeln für die Benutzung unserer Foren.
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