Arbitragefreies Marktmodell < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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| Aufgabe | Sei ((S, [mm] \delta),F) [/mm] ein arbitragefreies Marktmodell. Zeigen Sie für jedes Finanzinstrument [mm] S^{j} [/mm] , j =1,...,N und für alle 0 [mm] \le [/mm] s [mm] \le [/mm] t [mm] \le [/mm] T:
[mm] S_{s}^{j}= \summe_{i=s+1}^{t}E_{s,i}^{ \nu}( \delta_{i}^{j}) [/mm] + [mm] E_{s,t}^{ \nu}( \delta_{t}^{j})
[/mm]
Interpretieren Sie diese Darstellung.
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Finde leider absolut keinen Ansatz, wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte!!!
Vielen Dank schonmal im vorraus!
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 21:20 So 04.06.2006 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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