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Forum "Uni-Stochastik" - Anzahl Cluster in ARCH(1)
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Anzahl Cluster in ARCH(1): Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 10:12 Mo 20.08.2007
Autor: BAGZZlash

Gegeben seien (viele!) Zeitreihedaten, für die sich herausgestellt hat, daß sie einem ARCH(1)-Prozess folgen. Nun benötige ich eine Methode, festzustellen, wie viele Volatilitätscluster dieser Prozess aufweist. Der Test sollte eine einstellbare Sensitivität haben, was sich aber wohl schon prinzipbedingt ergibt. Schonmal vielen Dank im Voraus für Eure Ideen! :-)
        
Bezug
Anzahl Cluster in ARCH(1): Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 10:20 Mi 22.08.2007
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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